Проверка значимости добавления новых переменных

1. Если добавлять в модель регрессии новые факторные переменные, то можно проверить их значимость с помощью F-критерия Фишера. 2. Проверка факторных переменных на значимость осуществляется до тех пор, пока не найдётся хотя бы одна переменная, для которой не выполняется условие Fнабл›Fкрит. 3. Полученное уравнение регрессии: y = 3.35 x -17.62. 4. Вследствие того, что ошибка меньше 7% - уравнения можно использовать как регрессию. 5. Полученный коэффициент детерминации: R2= 0.72 = 0.4836 6. В 48.36 % случаев при изменение х у также изменится.

1. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. ЭКОНОМЕТРИКА / Допущено УМО по образованию в области статистики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям Для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, преподавателей, научных работников и специалистов аналитических служб. / Ростов-на-Дону, 2011. 2. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., Громов Е.И. ЭКОНОМЕТРИКА. - Москва, 2006. 3. Логунова О.С., Ильина Е.А., Королева В.В. ЭКОНОМЕТРИКА СРЕДСТВАМИ STATISTICA 6.1. - Магнитогорск, 2010. 4. Носко В.П. ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Дополнительные главы / Москва, 2005. Сер. 85 Научные труды