1. Понятия риска, угрозы и возможности в теории управления рисками 1. Классификация рисков как объекта управления 1. Принципы управления рисками Зависимости риск-доходность и риск-срок вложений 2. 2.Управление процентным риском на примере Определение эксцесса в распределении доходностей по ставке MosPrime (оценка рыночного процентного риска). 1. Индикаторы управления риском Коэффициент вариации 2. Графические средства управления риском на примере Риск профиль доходности по индексу ММВБ (графический анализ распределения), комментарии. 1. Сравнительное управление риском Показатели для оценки разброса случайной величины 2. Идентификация систематического риска на примере Определение бета коэффициента для ОАО Лукойл и индекса ММВБ, оценка рыночного риска . 1. Интерпретация правила трех сигм в теории управления рисками 2. Управление стоимостью под риском на примере Определение относительного 10 дневного VAR по доллару США историческим методом. 1. Управление рисками инфляции, ликвидности предприятия, размера бизнеса Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска 2. Управление стоимостью под риском на примере Определение относительного 10 дневного VAR по Евро статистическим методом. 3. 1.Управление стратегическими рисками предприятия SWOT анализ 3. Управление инвестиционными рисками Анализ чувствительности критериев эффективности инвестиционного проекта методом подстановки параметров 1. Карта рисков и стратегии риск менеджмента 4. 2. Управление собственным риском проекта методом сценариев. Оценка вероятности отрицательного NPV проекта. 1. Управление рисками внешней среды проекта PEST анализ 2. Управление стоимостью под риском на примере Определение относительного 10 дневного VAR по Евро методом Монте-Карло. 1. Процесс управления рисками 2. Управление инвестиционными рисками Анализ чувствительности критериев эффективности инвестиционного проекта методом таблицы данных 1. Стандарт COSO ERM (Управление рисками предприятия) 2. Управление предпринимательскими рисками Расчет критической выручки, маржа безопасности 1. Управление риском с использованием Метода дерево решений 2. Управление предпринимательскими рисками Расчет критического объема выпуска продукции, маржа безопасности 1. Управление кредитным риском Финансовый леверидж 2. Антикризисное управление риском Анализ показателей риска ликвидности и финансовой устойчивости Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса 1. Управление ценовым риском Операционный леверидж 2. Принятие управленческого решения в условиях неопределенности на основе критериального анализа 1. Индикаторы управления риском Коэффициент вариации 2. Графические средства управления риском на примере Риск профиль доходности по индексу ММВБ (графический анализ 5. 1. 3. Управление рыночным риском на примере Оценка скоса в распределении доходностей по курсу евро/рубль, устанавливаемому Банком России (оценка рыночного риска). 1. Понятия риска, угрозы и возможности в теории управления рисками 6. 2.Управление валютным риском на примере Оценка показателя стандартного отклонения доходностей по курсу доллар США/рубль, устанавливаемому Банком России (оценка валютного риска), комментарии