Управление риском потребительского кредитования в коммерческом банке. (Альфа-банк) 

Актуальность. В последние годы после кризиса 2008 года мы можем наблюдать тенденцию слияния и поглощения крупными банками мелких и лишения банковских лицензий. Это далеко не случайное явление. С введением европейских санкций в 2020 году российский рынок кредитования претерпел существенные изменения, если раньше у российских банков была возможность привлекать средства из внешних источников, то сейчас все на что они могут рассчитывать это исключительно внутренние средства. Актуальность данной темы заключается в том, как разумная оценка банковских рисков при кредитовании корпоративных клиентов позволит предотвратить негативные последствия для банка. Степень разработанности проблемы. В разработку теоретических аспектов управления кредитными рисками анализа значительный вклад внесли такие российские и зарубежные ученые, как И. Т. Балабанов, Г.М.

---

Хотите узнать, где заказать реферат по физической культуре? Конечно же в Work5! Уже более 15 лет мы помогаем студентам с написанием работ!

---

Кирисюк, М.Н. Крейнина, Д. Риккардо, А. Смит, Р. Хоутри, И. Шумпетер.. Объект и предмет исследования. Объект изучения – кредитный риск. Предмет изучения - это процесс снижения риска потребительского кредитования. База исследования – ПАО «Альфа-банк» . Цель и задачи исследования. Целью работы является рассмотрение теоретической основы взаимоотношений коммерческого банка с корпоративными клиентами и рисков, с которыми могут столкнуться банки при работе, а также поиск методов управления и контроля, соответствующих условиям современной экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - рассмотреть теоретические аспекты управления риском потребительского кредитования; - провести анализ управления риском потребительского кредитования на примере ПАО «Альфа-банк» ; - определить направления совершенствования организации управления риском потребительского кредитования. Метод исследования. Данная работа предусматривает использование научных методов, таких как анализ и синтез. При работе над проектом будут использованы такие методы, как: методы научной абстракции; метод анализа и синтеза; графический метод. В настоящее время тема работы является недостаточно изученной. Теоретической основой курсовой работы являются труды отечественных и зарубежных экономистов в данной объектно-предметной области, фундаментальные, аналитические и практические исследования, таких как К.В. Балдин, О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцова и т.д.. Эмпирической основой курсовой работы является применение методик оценок банковских рисков в российских банках. Для достижения поставленной в работе цели были использованы нормативные и законодательные акты, труды ученых-специалистов, статистические данные, статьи из научных журналов. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы. Во введении обоснована актуальность темы, описывается объект и предмет исследования, ставится цель и задача работы, обозначаются методы и инструменты для проведения исследования. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты по теме. Во второй проведен анализ деятельности и анализ процентных рисков на примере ПАО «Альфа-банк» , определены проблемы и пути снижения кредитных рисков. В заключении указаны основные выводы по результатам проведенной работы для обозначения достижения цели работы и выполнения поставленных задач.

В результате проделанной работы решены следующие задачи: изучены компоненты риска потребительского кредитования; изучена система управления риском потребительского кредитования; рассмотрена методика анализа риска потребительского кредитования; проанализированы кредитные операции ПАО «Альфа-банк»; проанализирована система управления кредитными рисками в ПАО «Альфа-банк»; предложены мероприятия по совершенствованию управления кредитными рисками в ПАО «Альфа-банк». Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают действие на деятельность банка. Почти все денежные операции соединены с значимым денежным риском. Они требуют расценить степень риска и найти его значение. Кредитный риск банков представляет собой характеризует риск невозврата основного долга по кредиту, процентного вознаграждения и риск утраты залогового обеспечения. Кредитный риск банка вытекает из самого характера кредитных отношений. Управление риском потребительского кредитования банков строится с учетом рекомендаций Базельского комитета, стандартов управления рисками COSO ERM, ИСО 31000: 2009 и FERMA и включает такие основные процедуры как предварительный анализ кредитоспособности и платежеспособности заемщика; текущий мониторинг кредитов; диверсификация ссудного портфеля банка; формирование резервов для покрытия возможных потерь по ссудам. Современное состояние ресурсной и капитальной базы российских коммерческих банков показывает, что в 2018-2020 годах происходит наращивание источников собственного капитала банков. Депозитные источники ресурсной базы, представленные вкладами физических лиц и депозитами юридических лиц, занимают высокий удельный вес в структуре привлеченных средств банков. Но для развития российской экономики нужно повысить уровень капитализации банков и искать возможности расширения ресурсной базы банков за счет увеличения депозитных источников, межбанковских кредитов, в том числе, искать механизмы управления риском потребительского кредитования банков. В основе системы управления рисками лежит комплексная оценка Банка по всем возможным видам рисков, в зависимости от профиля риска, специфики проводимой операции, при этом отношение к риску основывается на едином и последовательном подходе к принятию решений на всех уровнях корпоративного управления. Общий принцип формирования организационной структуры заключается в поддержании баланса в навыках и ответственности процесса управления рисками. С этой целью высшее руководство Банка должно сформировать единое представление об организации рисков в целом и для субъектов предпринимательской деятельности, а также об утвержденных лимитах ответственности на планируемый период по видам финансовых инструментов, подразделениям и контрагентам. Банк рассматривает систему ограничений (ограничений) риска как достаточно эффективный инструмент управления рисками. Основой системы ограничений, используемых Банком, являются ограничения на структурные, приоритетами которых будет считаться реализация долгосрочной стратегии развития Банка, в том числе, в частности, обеспечение надлежащей диверсификации активов и обязательств (лимит концентрации) и ограничение риска ликвидности при финансировании. В целях реализации данной стратегии, заключающейся в установлении структурных лимитов, а также в отражении текущих изменений рыночной среды и контроле основных составляющих и факторов риска, Банк активно использует и лимиты убытков, и лимиты позиций. В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие предложения: 1. Использовать расширенный набор финансовых коэффициентов, поскольку применение ограниченного их количества снижает качество проводимого анализа; 2. Анализировать динамику изменения финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по последнему балансу; 3.Страхование кредитов. Страхование предполагает полную передачу риска его не возврата организации, занимающейся страхованием. Все расходы, связанные со страхованием, как правило, относятся на ссудополучателей; 4. С целью повышения скорости принятия решений, а также экономии рабочего времени работников банка и, таким образом, повышение эффективности процесса оценки кредитоспособности вообще необходимо использование экспресс методики оценки кредитоспособности. 5. Использовать экспресс оценку кредитоспособности как первый этап оценки, что позволит на ранних стадиях процесса оценки кредитоспособности отсеять заемщиков с низкой кредитоспособностью.  

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 21.07.2018) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 2. Письмо Банка России от 06.02.2012 № 14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления» 3. Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 5 апреля 2011 г. «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года» 4. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» 5. Письмо Банка России от 07.08.2006 № 106-Т «О Рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе» 6. Письмо Банка России от 18.08.2010 № 18-Т «О своевременности осуществления расчетов по корреспондентским счетам и мерах по управлению рисками при осуществлении расчетов» 7. Письмо Банка России от 03.05.2011 № 67-Т «О системном риске расчетной системы» (Приложение к Письму Банка России «О системном риске расчетной системы» от 03.05.2011 №67-Т) 8. Письма ЦБ №193-Т от 30.09.2013 «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» 9. Положение о порядке расчета размера операционного риска» (утв. Банком России 03.11.2009 № 346-П) (ред. от 03.07.2012) 10. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия / К.В.Балдин. - М.: Дашков и К, 2020. - 420 стр. 11. Лаврушин О.И. Банковские риски : учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцова. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2020. – 292 с. 12. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика / Под ред. М. Олсена; перевод с англ.- М.: Представительство Европейской комиссии в России, 2019. - 372 с. 13. Батышев А.А. Модель управления правовым риском кредитной организации в сфере корпоративного кредитования / А.А.Батышев, А.М.Семко. - Банковское право. 2020. № 3. С. 7 - 12. 14. Богомолова М.А. Банки и Банковское Дело/ М.А. Богомолова. - Ч.1; Москва, 2020. - 318 стр. 15. Букин С. О. Безопасность банковской деятельности / С. О.Букин. - Питер - М., 2019. - 288 стр. 16. Винокуров Е.Ю. Деньги, кредит, банки. Учебник и практикум /Е.Ю. Винокуров. - М., 2020. - 500 стр. 17. Волков А.А. Управление рисками в коммерческом банке: Практическое руководство /А.А. Волков. - М.: Омега-Л, 2019. - 156 стр. 18. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н.Воробьев, К.В. Балдин - М.: Дашков и К, 2019. - 482 стр. 19. Галанов В. А. Основы банковского дела / В. А. Галанов. - М., 2019. - 288 стр. 20. Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. - М., 2019. - 528 стр. 21. Глушкова Н. Б. Банковское дело / Н. Б.Глушкова. - Москва, 2020. - 432 стр. 22. Жарковская Е. П. Банковское дело / Е. П.Жарковская, И. О.Арендс. - М., 2020. - 304 стр. 23. Каравайкина Е.Е. Кредитная экспансия и управление кредитом / Е.Е. Каравайкина. – М., 2020. - 264 стр. 24. Кондратьева Е.М. Правовой риск-менеджмент во внешнеторговых контрактах // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований/ Е.М. Кондратьева. -2019. № 9 - 2. С. 374 - 377. 25. Лаврушин О.И. Кредитная экспансия и управление кредитом/ Под ред. проф. О.И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2018. – 360 с. 26. Пыхтин С.В. Правовые риски кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств // Юридическая работа в кредитной организации /С.В.Пыхтин. -2020. № 4. С. 29 - 46. 27. Рахматуллина Л.Э. Кредитный риск: понятие и некоторые проблемы правового регулирования // Вестник арбитражной практики /Л.Э. Рахматуллина. - 2020. № 1. С. 35 - 40. 28. Рождественская Т.Э. Понятие правового риска в документах банка международных расчетов // Банковское право /Т.Э. Рождественская.- 2019. № 6. С. 12 - 17. 29. Саттарова А.А. Классификация банковских рисков в системе денежного обращения // Финансовое право /А.А.Саттарова.- 2020. № 4. С. 24 - 26. 30. Сигел Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж /Д. Сигел. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 627 стр. 31. Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит / А.Ю. Симановский.- №9. 2018. - С.26-42. 32. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (Часть I) // Деньги и кредит/ А.Ю. Симановский. -№9. 2018. – С. 39-56 33. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией : учеб.пособие / А. М. Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2018. – 638 с. 34. Фогельсон Ю. Конструкции «интерес» и «риск» в Гражданском кодексе // Хозяйство и право/ Ю.Фогельсон. -2020. -№ 6. С. 20 - 29. 35. Graham S. Theories and principles of motivation. In Handbook of Educational Psycology, ed. David C. Berliner and Robert C. Calfee. New York: Macmillan, 1996. 36. Locke Е.А. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation. The American Psycologist, 57(9), 705–717. 2002. 37. Официальный сайт ПАО «Альфа-банк» URL: https://alfabank.ru/ (дата обращения 05.05.2021)