Валютные риски коммерческого банка

Актуальность темы. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения - составная часть и одна из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. Под влиянием многих факторов функционирование международных валютно-кредитных и финансовых отношений усложнилось и характеризуется частыми изменениями. Поэтому изучение мирового опыта в изучении минимизации валютных рисков представляет большой интерес для формирующейся в России и других странах СНГ рыночной экономики. Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, надо учитывать: финансовой неустойчивостью многих организаций; отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; и др. Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих валютных рисков и методов их минимизации.

---

Требуется заказать курсовую работу по строительству ? Вы можете обратиться к нам! Если курсовая работа нужна срочно, то мы выполним ее за несколько часов!

---

. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня. Исходя из этого, можно сделать вывод, что тема Валютных рисков и методов их минимизации сегодня актуальна как ни когда. Объектом работы являются валютные риски. Предметом - валютные риски коммерческого банка. Целью работы является валютные риски коммерческих банков. Цель позволила сформулировать задачи, которые решались в работе: рассмотреть понятие и классификацию валютных рисков; проанализировать основные методы минимизации валютных рисков; оценить валютные риски и методы их минимизации на примере Российских банков. Структура работы состоит из: введения, четыре главы, заключения, списка литературы, изученной в процессе написания работы.

Проанализировав работу, можно сделать следующие выводы: Валютные риски - опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты цены (займа) по отношению к валюте платежа в период между подписанием внешнеторгового или кредитного соглашения и осуществлением платежа по нему. Валютные риски можно классифицировать, как: операционный, балансовый (трансляционный), коммерческий риск, риск форфейтирования, конверсионные риски. Валютным рискам подвержены обе стороны соглашения (торгового и кредитного), а также государственные и частные владельцы иностранной валюты. Валютные риски банков возникают при открытой валютной позиции На сегодняшний день практика выработала следующие подходы к выбору стратегии защиты от этих валютных рисков: принятие решения о необходимости специальных мер по страхованию риска. Выделение части внешнеторгового контракта или кредитного соглашения, открытой валютной позиции, которая будет страховаться. Выбор конкретного способа и метода страхования риска. Хеджирование это - методы страхования различных рисков путем заключения двух противоположных сделок в банковской, биржевой и коммерческой практике. Традиционным и наиболее распространенным видом хеджирования являются срочные (форвардные) сделки с иностранной валютой. Для страхования валютных рисков используется ряд новых финансовых инструментов: финансовые фьючерсы и финансовые опционы, соглашение о будущей процентной ставке, выпуск ценных бумаг с дополнительными страховыми условиями и др. Эти методы страхования позволяют перено¬сить валютные, кредитные и процентные риски с производителей и инвесторов, обремененных конкурентной борьбой на рынках, на участников мировых валютных, кредитных, финансовых рынков, которые готовы принять эти риски на себя, получив соответствующую прибыль. В международной практике применяются три основных способа страхования рисков: 1) односторонние действия одного из контрагентов; 2) операции страховых компаний, банковские и правительственные гарантии; 3) взаимная договоренность участников сделки. Иногда комбинируется несколько способов. В России, как и во многих странах с переживающей кризис переходной экономикой, проблема управления рисками стоит чрезвычайно остро, хотя и в иной плоскости, чем в странах Запада. Национальные особенности заключаются в том, что долгое время финансовые риски во многом благодаря государственной политике «замораживания» экономики находились в «латентном» состоянии, а когда они, наконец, проявились в полной мере, не стало самих финансовых рынков. Данную проблему следует анализировать, двигаясь «сверху вниз» – от регулирующих органов к участникам финансового рынка, поскольку в посткризисную эпоху судьба финансовой индустрии находится в руках государства.

1. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта- 2011. - №5.-С.25 2. Крамаренко, О.П. Формирование риск-профиля банка Банковский вестник.- 2013. - №7, С. 43-47. 3. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей Вестник ассоциации белорусских банков. - 2006. - № 23, с. 31-37. 4. Масленченков Ю. Способы минимизации банковских рисков Финансист. - 2011. - №12, С.16-19. 5. Марьин С. Управление банковскими рисками. Экономика и жизнь. -2006. - №23, С.44-45. 6. Москвина В. Снижение риска кредитования предприятий. // Бизнес и банки.- 2011. - №30. - C.11-14. 7. Ренко, А.В. Методы управления рисками // Материалы докладов международной научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие предприятий и регионов Беларуси» В 2 ч./ УО «ВГТУ».- Витебск, 2013. - С. 118-121. 8. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками - М: НОРМА, 2011. 9. Организация деятельности коммерческих банков: учебник / Г.И.Кравцова, Н.К.Василенко, О.В. Купчинова [и др.]; под ред. Проф. Г.И.Кравцовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск: БГЭУ, 2011. - 478 с. 10. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие / В.И. Тарасов. - 2-е изд., стереотип. - Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2005. - 512 с. 11. Титович, А.А. Менеджмент риска и страхования: учеб. пособие А.А. Титович - Минск: Выш. шк., 2012. - 271 с. 10. Черных С.К. Управление банковскими рисками Вопросы экономики. - 2011. - №8. - С. 120-127 11. Непп, А.Н. Воздействие валютного риска на экономические результаты предприятий: методика оценки и ее применение / А.Н. Непп, А.С. Косарев, Е.С. Пономарева, А.А. Лепихин // Управле- ние финансовыми рисками. – 2010. – № 1. 12. Непп, А.Н. Валютные риски: выявление влияния, прогнозирование и минимизация убытков / А.Н. Непп, Е.С. Пономарева // Проблемы анализа рисков. – 2010. – № 1. 13. Непп, А.Н. Управление валютными рисками хозяйствующих субъектов / А.Н. Непп, А.С. Коса- рев // Российский журнал менеджмента. – 2010. – № 2.