1. Предмет эконометрики, цель и задачи. Связь эконометрики с другими областями знаний. 2. Типы данных и классы эконометрических моделей. Типы зависимостей. 3. Элементы математической статистики в эконометрике. 4. Измерения в эконометрике. 5. В чем состоят ошибки спецификации модели? 6. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов (МНК). 7. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии. 8. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. 9. Нелинейные регрессии, их виды, линеаризация нелинейных моделей. Оценка параметров. 10. Определение коэффициентов эластичности по разным видам регрессионных моделей. 11. Показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков. 12. Смысл средней ошибки аппроксимации и ее определение. 13. Спецификация модели множественной регрессии. Множественная корреляция. 14. Модель множественной регрессии: отбор факторов при построении, выбор формы уравнения, оценка параметров. 15. Методы устранения мультиколлинеарности факторов. 16. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными? Смысл коэффициентов модели, построенной только на фиктивных переменных. 17. Сущность анализа остатков при наличии регрессионной модели. Проверка наличия гомо- или гетероскедастичности остатков. 18. Автокорреляция остатков при построении статистической регрессионной модели. 19. Обобщенный метод наименьших квадратов. 20. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведённая формы модели. 21. Суть косвенного метода наименьших квадратов. 22. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда, ее количественная оценка. 23. Определение автокорреляционной функции временного ряда. 24. Основные виды трендов. 25. Общий вид мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 26. Выявление и устранение сезонного эффекта. 27. Моделирование тенденций временного ряда. 28. Примеры экономических задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии 29. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. Абсолютные и относительные показатели силы связи с распределенным лагом. 30. Интерпретация параметров модели авторегрессии. Специфика долгосрочного лага в этой модели.