Кредитные риски

Актуальность. Однако кредитование сопряжено с определенными рис-ками, особенно в условиях развивающейся рыночной экономики. Если есть потенциальный риск на любом этапе. Управление рисками - основа банковского дела.

---

Боитесь заказать диссертацию по языкознанию? Не прееживайте. Доверьте написание диссертации нам. Уже более 15 лет мы помогаем студентам с написанием работ. Мы обещаем, что справимся и с вашей диссертацией!

---

Первоначально банки принимали только депозиты, но вскоре они стали посредниками в денежных переводах, взяв на себя другие риски, например, кредитные. Кредит стал ос-новой банковских операций, качества и работы банков. Особого внимания требует процесс управления кредитным риском, так как успех операций бан-ка зависит от качества банка. Социально-экономическое и политическое положение современной России можно описать нестабильностью финансовых рынков. Эксперты Все-мирного банка предсказали серьезные проблемы, правильно оценив финан-совое положение коммерческих банков. Вопросы банковского риска, управление банковским риском становят-ся особенно важными в контексте продолжающейся нестабильности рынка и потенциальных банковских кризисов. Ключевые элементы надлежащего управления: Развитая политика и процедуры кредитования. Хорошее управление портфелем. Эффективное управление кредитами. И самое главное - хорошо обученный персонал для работы с этой системой. Информационную базу исследования составили современные литера-турные источники, научные статьи, актуальные электронные ресурсы. Цель исследования: изучить кредитные риски. Задачи исследования: - рассмотреть понятие кредитных рисков; - изучить виды кредитных рисков и особенности управления ими; - рассмотреть методические аспекты расчета и диагностики кредитных рисков; - рассмотреть краткую характеристику АО Альфа-банк; - провести анализ кредитного портфеля и кредитных рисков в АО Аль-фа-банк; - провести оценку кредитоспособности заемщика при управлении кре-дитными рисками; - выявить комплекс рекомендаций по сокращению кредитных рисков в АО Альфа-банк; - совершить разработку рекомендаций по выбору оптимального гра-фика платежей для заемщика с целью снижения банковских рисков. Предмет исследования: кредитные риски. Объект исследования: общественные отношения, возникающие в ре-зультате разработки кредитных рисков. Методы исследования: экономический анализ, обобщение, наблюдение. Структура работы: введение, три главы, заключение, список использу-емой литературы.  

В первой главе исследуются теоретические аспекты управления банков-скими рисками, изучается возникновение риска как экономической катего-рии, представлена концепция банковского риска и способы расчета риска, а также раскрываются характеристики управления банковскими рисками за рубежом и в России. Также представлена методология анализа банковских рисков и методология оценки кредитоспособности заемщика. Цель управления рисками - максимизировать ценность конкретного учреждения, определяемую его прибыльностью и степенью риска. Управле-ние рисками часто ассоциируется с финансовым менеджментом. Функция фи-нансового управления не несет исключительной ответственности за управле-ние всеми рисками, но играет центральную роль в определении, установле-нии объема, отслеживании и планировании эффективного управления риска-ми. Решения, принимаемые в процессе планирования финансового менедж-мента, существенно влияют на финансовый риск. Есть несколько факторов, на которые нужно обращать внимание на финансовый риск. Каждый элемент риска требует определенной политики и характери-стик параметров риска, разработанных совместно директорами и руковод-ством банка. Хотя это не обязательно равнозначно, важно сбалансировать эти взаимозависимые факторы риска. Здесь невозможно добиться идеального баланса, поскольку меры, принятые для снижения одних рисков, могут уси-лить другие. Цели и задачи стратегии управления рисками в первую очередь определяются постоянно меняющейся внешней экономической средой, в ко-торой должны работать банки. Во второй главе итоговой аттестационной работы мы оценили и про-анализировали кредитный риск АО Альфа-банк. При этом, учитывая эконо-мические характеристики АО Альфа-банк, мы проанализировали ссудный портфель и кредитный риск, рассмотрели управление рисками в кредитном секторе АО Альфа-банк, а также оценили заемщиков. Положительные аспекты деятельности банка включают постоянно рас-ширяющуюся клиентскую базу, активы, собственный капитал и рост заим-ствований. АО Альфа-банк проводит политику по улучшению качества ссуд-ного портфеля, поэтому просроченная задолженность за анализируемый пе-риод значительно снизилась, а его доля в общей ссудной задолженности по состоянию на 1 января 2020 года значительно снизилась. Он составил 25,7% против 46,3% на 01.07.20. На основании полученных данных можно сделать вывод, что в 2020 году АО Альфа-банк вел активную работу в сфере креди-тования. Основная задача анализа качества кредитного портфеля - выявление областей повышенного риска, повышение эффективности кредитных опера-ций и обеспечение сбалансированной кредитной политики, направленной на максимизацию дохода при оптимальном риске. Банки должны готовиться к возможным потерям по безнадежным дол-гам в соответствии со стандартами, утвержденными Центральным банком России. Сумма резервов, созданных для кредитов юридическим и физиче-ским лицам, покрывает 60% просроченной задолженности. До 01.07.20. Сумма резервов, созданных для кредитов юридическим и физическим лицам, покрывает 91% просроченной задолженности. Согласно проведенным иссле-дованиям, наиболее серьезным для АО Альфа-банк является риск невозврата банками выделенных ресурсов.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и до-полнениями от 22 января 2015 г.). Часть 2 //Собрание законодательства РФ. №5. Ст. 197 2. Банковская система России. Настольная книга банкира. – М.: Де-КА, 2017. – 590 с. 3. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 420 с. 4. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования.- М.: БДЦ-Пресс, 2018. – 341 с. 5. Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов бан-ковской деятельности.- М.: Наука, 2015. – 620 с. 6. Бурдина Е.В., Ковалёв В.Л., Криштопенко О.С. Статистический анализ состояния и тенденций развития банковской системы // Вопросы ста-тистики. 2018. №6. С. 23 7. Додинов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и бан-ковское право. Словарь-справочник / Под ред. д.ю.н. О.Н. Горбуновой. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 277 с. 8. Ежов Ю.А. Банкротство коммерческих организаций: учебное по-собие.- М.: «Дашков и К», 2018. – 580 с. 9. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2019. – 380 с. 10. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент: учебник. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 840 с. 11. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное пособие.- М.: 2019. – 560 с. 12. Сайт АО Альфа-банк [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://alfabank.ru/ (Дата обращения: 19.12.2021)