Оценивание коллективных нетто-премий актуарных моделей

Под страхованием жизни рассматривается оказание страховщиком в обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег (страховую сумму) страхователю в случае смерти застрахованного или его дожития до определенного срока. Совокупность экономических отношений между страховыми компаниями и их клиентами. Одной из услуг такого рынка является страховая защита – услуга, которая предоставляется страховыми организациями. Чтобы защитить себя и своих близких и при этом не остаться ни с чем, страхуют то или иное имущество или жизнь, этим и актуальна наша тема. Цель данной работы является оценка коллективных нетто-премий актуарных моделей. Для достижения заданной цели необходимо решить такие задачи, как: 1) рассмотреть функционалы нетто-премий; 2) оценить нетто-премии разными способами; 3) оптимизировать нетто-премии; 4) показать результаты применений. Объектом данной работы можно считать нетто-премии в страховании. Предметом является программа Mathcad 2001 с помощью статистического моделирования проводился сравнительный анализ свойств параметрических оценок нетто-премий для моделей де Муавра, Мейкхама, Вейбулла и непараметрических оценок нетто-премий. Методы исследования, которые используются в работе - это эмпирические (наблюдение и сравнение), общетеоретические (анализ, синтез и т.

---

Где найти заказ контрольных работ недорого в Сургуте ? На Work5.

---

.п.) Структура курсовой работы состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

В ходе работы было предложено решение проблемы оценивания нетто-премии в страховании жизни человека в условиях коллективного страхования. Получены следующие результаты: 1. Выведены формулы для нахождения численных значений функционалов нетто-премий статусов совместной жизни и выживания последнего в моделях де Муавра, Мейкхама и Вейбулла и выстроены оценки параметров для этих распределений. 2. Синтезированы оценки функционалов нетто-премий – в случае непараметрической априорной неопределенности. Найдены главные части СКО непараметрических оценок. Показана асимптотическая нормальность оценок. 3. Проведена оптимизация параметров кусочно- гладкой аппроксимации оценок нетто-премий, методом регуляризации Тихонова. 4. Проведен сравнительный анализ при конечных объемах выборок с помощью статистического моделирования оценок нетто-премий. По результатам работы рекомендуется сделать: 1. Распределить продолжительности жизни человеческих индивидуумов, предпочтительно использовать непараметрические оценки нетто-премий; 2. По объему маленькой выборки (n ≤100) лучше выбирать кусочно-гладкие аппроксимации, так как результат более точный, при больших объемах выборки лучше использовать непараметрические оценки подстановки, так как они более простые в вычислениях; 3. При коллективном страховании с увеличением числа индивидуумов в группе m применение непараметрических оценок нетто-премий приводит к более ощутимым выигрышам в точности оценивания.

1. Основы страховой деятельности М.: Изд-во БЕК, 2019. 768 с. 2. Добровидов А.В. Непараметрическое оценивание сигналов // Кошкин Г.М. // М.: Наука, 2020. 336 с. 3. Ибрагимов И.А. Асимптотическая теория оценивания //Ибрагимов И.А., Хасьминский Р.З. // М.: Наука, 2019. 528 с. 4. Кошкин Г.М. Сравнительный анализ параметрических и непараметрических оценок нетто-премий //Кошкин Г.М., Лопухин Я.Н. // Тез. докл. Сибирской науч.-практич. конф. (18–19 ноября 2000 г., Анжеро-Судженск). Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2000. Ч.1. С.57–59. 5. Кошкин Г.М. Моменты отклонений оценки подстановки и ее кусочно-гладких аппроксимаций // Сиб. мат. журн. 2018. Т. 40. № 3. С. 604–618. 6. Кошкин Г.М. Сравнение параметрических и непараметрических оценок нетто-премий в коллективном страховании //Кошкин Г.М., Лопухин Я.Н. // Новые технологии и комплексные решения: наука, образование, производство. Материалы Всерос. науч.-практич. конф. (19 октября 2001 г., Анжеро-Судженск). Часть II (Математика). Анжеро-Судженск: Изд-во Кем. ун-та, 2019. С.39–42. 7. Саркисов С.Э. Личное страхование. М.: Финансы и статистика, 2019. 94 с. 8. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2020, 86 с. 9. Чалдаева Л. А. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. 10. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа. М.: Финансы и Статистика, 2020. 262 с.