"Методы управления ликвидностью банка, их особенности и эффективность

Банки обладают потенциалом или держать ликвидность в активах, или приобретать ее на открытом рынке. Секьюритизация, разрешающая банкам ликвидировать риск из бухгалтерских балансов, также стала значительным инструментом управления риском ликвидности. Ликвидность необходима банкам для удовлетворения требований об изъятии депозитов и финансирования спроса на кредиты.

---

Если вам требуется курсовая работа на заказ срочно в Хабаровске , обратитесь к Work5.

---

. Потребность в ликвидности определена непостоянством спроса на кредиты и нестабильностью депозитных потоков. Чем выше банковские потоки кредитов и депозитов/пассивов, тем выше ликвидность банку необходимо иметь. Доверие к банку разрешает ему избежать кризисов ликвидности и оттока депозитов. Правительственные гарантии, которые поддерживают доверие общества к банковской системе, имеются в форме федеральной сети безопасности и учетного окна. Будучи главными источниками ликвидности, банки, играют существенную роль в стабилизации экономики и в распространении доверия от финансового сектора на иные. Большое количество банковских кризисов и кризисов ликвидности крупных банков периода 1980-х - 1990-х гг. заставили американских регуляторов, банкиров, страхователей депозитов, аналитиков, банковских кредиторов, в особенности незастрахованных, с огромным вниманием отнестись к вопросу банковской ликвидности . Надобность иметь ликвидность, конечно, нельзя наречь неожиданным требованием. Еще в 1977 г. финансовый директор Сййсогр заявил группе аналитиков, что приоритеты принятого регуляторами рейтинга необходимо пересмотреть: рейтинг стоит наречь «Ликвидность обязана стоять на первом месте: без нее банку незачем открываться; имея ее, банк решит всякие проблемы. Главный риск, с которым встречаются банки, — кредитный. Собственно он определяет недостаточность чистой стоимости банковского капитала и не дает финансовому организму удачно функционировать. Меж тем кризис банка может быть определен и невозможностью исполнять личные повседневные обязательства, в этом случае мы имеем дело с кризисом ликвидности. Цель курсовой работы: выявить методы управления ликвидностью банка Задачи: 1. выявить сущность и функции ликвидности коммерческого банка 2. рассмотреть нормативное регулирование ликвидности и специфику организации ликвидности коммерческого банка в России 3. проанализировать управление ликвидностью банка на примере банка «Ренессанс Кредит 4. выявить основные направления совершенствования ликвидности банка Работа состоит из введения, трех глав с подпунктами, заключения и списка используемой литературы. Объект исследования: ликвидность банка Предмет исследования: Методы управления ликвидностью банка «Ренессанс Кредит»

В ходе написания данной работы было анализировано содержание определения «ликвидность», которое разнообразными авторами толкуется в в равной степени одинаково. Применение термина в словосочетаниях меняет смысловые акценты. Обнаружено, что наличествуют два подхода к характеристике ликвидности: ликвидность можно анализировать как запас или как поток. Также, в литературе встречаются разнообразные виды банковской ликвидности. Факторы, которые воздействуют на ликвидность находятся в зависимости от «объекта» ликвидности. Проанализировав ликвидность на примере банка был выявлен ряд методов управления ликвидностью. Не смотря на разнообразные названия можно заметить, что все методы базируются на управлении пассивами и активами, либо и теми и другими в одно и тоже время. Каждый из методов управления ликвидностью обладает как собственными преимуществами, так и недостатками. Экономическая целесообразность употребления того либо другого метода управления ликвидностью определена характеристиками банковского портфеля, особенностями средой, банковскими операциями. Практика управления ликвидностью накопила на данный момент огромный опыт в данной сфере. Тем не менее, еще остаются нерешенные вопросы. Это толкает на поиски направлений улучшения управления ликвидностью.

1. Инструкция Банка России от 03 декабря 2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков» 2. Инструкция Банка России от 15 июля 2005 года № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» 3. Положение Банка России от 24.04.2008 г. N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». 4. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» 5. Положение от 24.04.08 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». 6. Джозеф Синки Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг: пер.с англ. , М., 2007 – 1017с. 7. Звонова Е.А. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2012 – 632 с. 8. Коробов Ю.И. Банковские операции: учебное пособие для средн. проф. образования / под ред. Ю.И. Коробова. – М.: ИНФРА-М, 2013; -448 с. 9. Коробов Г. Г Банковское дело: учебник: [гриф Минобразования России] / Ред. Г. Г. Коробова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2011. – 589 с 10. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: Учебник / Под ред. Лаврушина О.И. – 4-е изд. – М.: КНОРУС, 2011. – 560 с. 11. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцова [и др.] ; Под ред. О.И. Лаврушина. - 11-e изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2014. - 800 с. с.263 12. Мартыненко Н.Н. Банковские операции: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 612с. 13. Наточеева Н.Н Банковское дело. Учебник для бакалавров. Гриф МО РФ /под ред. Наточеевой Н.Н. – М.: 2015. -272с. 14. Русанов Ю.Ю Банковский менеджмент: Учебник / Под ред. Русанова Ю.Ю. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с. 15. Сергеев О. И. Банковские операции: учеб. пособие / О. И. Сергеева, М. Ю. Богачева, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2011. -138 с. 16. Стародубцева Е.Б Банковское дело: учебник Под ред Стародубцевой Е.Б., Форум, 2014 , 228 с. 17. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / под.ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-671 с. 18. Банки [Электронный ресурс]: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8889439 (дата обращения 04.06.2016)